PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUR=X^GSPC
Дох-ть с нач. г.4.72%25.48%
Дох-ть за 1 год3.23%33.14%
Дох-ть за 3 года2.51%8.55%
Дох-ть за 5 лет0.88%13.96%
Дох-ть за 10 лет1.64%11.39%
Коэф-т Шарпа0.622.91
Коэф-т Сортино1.003.88
Коэф-т Омега1.121.55
Коэф-т Кальмара0.134.20
Коэф-т Мартина1.3618.80
Индекс Язвы2.39%1.90%
Дневная вол-ть5.42%12.27%
Макс. просадка-48.28%-56.78%
Текущая просадка-21.51%-0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и ^GSPC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и ^GSPC

С начала года, EUR=X показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.64% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01%
12.76%
EUR=X
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.38, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0011.38

Сравнение коэффициента Шарпа EUR=X и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02
2.02
EUR=X
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и ^GSPC

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-0.27%
EUR=X
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
3.72%
EUR=X
^GSPC